商业银行利率风险文献综述和参考文献
１、商业银行利率风险相关研究
（1）部分国外研究文献
Senay Agca（2005）[2]通过研究分析比较，发现免疫策略和投资组合策略在一众风险度量办法中，是更加有效实践操作性的办法。Raj Aggarwal, B. Philip Jeon , Xinlei Zhao （2006）[3]研究表明韩国银行的股本回报仅仅与不可预期的短期利率变动呈现正相关关系。Ann Arbor（2007）[4]对比了不同外部环境及银行内部的建设与发展，结论认为在市场中易受金融风险影响的弱势银行，往往比其他银行能更快速去规避防范风险。Au Yong, Hue Hwa, Faff Robert, Chalmers Keryn (2009) [5]在经过一系列数据分析研究后发现亚太银行衍生金融业务的发展水平和利率风险相关性较大，但是时间长度不一样，结果也不一样。其与长期利率风险呈现正相关关系，与短期利率风险呈现负相关关系。巴塞尔监管委员会（Basel Committee on Banking Supervision）[6]最早于1997年对银行利率风险作出了比较详细的阐述； 2004年颁发相关文件使利率风险得到有效的监督；2010年将商业银行的资本金上调，强化其资本充足率。45145
（2）部分国内研究文献
黄金老（2001）[7]归纳出利率市场化风险分类的几点全新标准，并且在此之上将利率风险划分为阶段性风险和恒久性风险这两种风险，并提出了一些有成效的利率风险管理方法。邵伏军（2004）[8]通过实证研究分析认为，在市场力量的影响下，利率是一定会上升的。叶纯顾（2005）[9]提出了五个关于利率风险管理的基本步骤论文网，方法被人广泛采用。张国梁（2008）[10]从利率风险的本质上分析，将其分为系统性的利率风险和局部性的利率风险，分析比较二者的异同，在此基础上提出不同的管理建议。李长征（2009）[11]从探讨了在利率市场化的大环境下商业银行利率风险的形成原因，发现利率变化引起的收入变动、市场波动、银行活动三者互相影响。刘湘云和吕杏（2009）[12] 运用SUR模型方法研究了14家银行的数据，发现银行特征比率变动能较为明显地影响商行的利率风险。
2、利率风险管理理论
（1）部分国外研究文献
巴塞尔银行监管委员会（Basle Committee of Bank Supervision BCBS）[13]在1997年较为仔细的记叙了有关利率风险的分辨类别、度量的方法、商业银行关于利率风险管理的组织体系等内容。并创造了一个有关利率风险度量和控制的体系。安东尼•G•科宁、罗伯特•克莱因、杰斯•莱德曼[14]分析比较了几种金融衍生产品，并提出其在利率风险管理中的适用。
（2）部分国内研究文献
赵自兵（2004）[15]分析了在利息上升的阶段，以商业银行为主的金融机构所面对的形形式式的风险和其影响。高蔷（2004）[16]提出在利率逐步放松的环境下，中国商行的利率风险管理措施应有创建相关控制体系、提高相关管理超控能力、推动风控大环境的发展。陈新跃、张文武（2005）[17]叙述了西方资产管理负债管理办法的优点，提出我国相关的做法应该是：短期要实现资产负债的精细化；远期就是在我国银行收益方面改进运用相关的资产负债方法。
3、VaR模型及其在利率风险管理中的应用
（1）部分国外研究文献
1993年,G30提出VaR方法并推行其使用，Kupiec（1995）[18]通过演算与检验，归纳出检验VaR模型准确性的返回检验法，为以后更多的学术研究者研究分析VaR模型提供了检验方法。Philippe Jore（1995）[19]编写了一部全面分析VaR的概念和运用方法的书籍，以衍生产品市场为切入点，对VaR方法理解，描述了其度量方法和进行科学分析，是VaR系列研究书籍的一个范例。Chew&Lilian（1996）[20]归纳了VaR模型计算的三种办法。Duffie＆Pan（1997）Jorion（2000）[21]在上述基础上不断改进VaR的计算办法。
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